古嘉雯科研成果

教师主页 团队成员 科研项目 研究领域 学术成果 教学 科研分享 新闻动态 疼痛医学中心 成果介绍 软件 毕业去向 加入我们 联系我们 古嘉雯 助理教授 数学系 古嘉雯助理教授，2010年毕业于中山大学数学系，获数学学士学位；2014年毕业于香港大学数学系，获金融数学哲学博士学位；2014年6月至2014年8月，在摩根大通，从事量化研究组实习；2014年11月至2016年8月，在哥本哈根大学数学系做博士后研究；2016年11月至2017年7月在香港大学数学系做博士后研究。主要研究领域有最优资产配置、量化交易、信用风险建模及其衍生品定价、供应链管理、机器学习在资产配置上的应用等。 个人简介 古嘉雯助理教授，2010年毕业于中山大学数学系，获数学学士学位；2014年毕业于香港大学数学系，获金融数学哲学博士学位；2014年6月至2014年8月，在摩根大通，从事量化研究组实习；2014年11月至2016年8月，在哥本哈根大学数学系做博士后研究；2016年11月至2017年7月在香港大学数学系做博士后研究。主要研究领域有最优资产配置、量化交易、信用风险建模及其衍生品定价、供应链管理、机器学习在资产配置上的应用等。 个人简介 研究领域 最优资产配置 量化交易 信用风险建模及其衍生品定价 供应链管理 机器学习在资产配置上的应用 教学 非寿险精算、金融经济学、 随机控制与投资组合理论（研究生） 学术成果 查看更多       Selected publication (* corresponding author) : S. Guo*, J.W. Gu, and W. K. Ching, Adaptive Online Portfolio Selection with Transaction Costs, European Journal of Operational Research, (2021), doi:10.1016/j.ejor.2021.03.023. D.M. Zhu*, J.W. Gu, F.H. Yu, W.K. Ching, T.K. Siu, How correlation risk in basket credit derivatives might be priced and managed? IMA Journal of Management Mathematics, (2021), 32(2), 195-219. J.W. Gu*, M. Steffensen and H. Zheng, A Note on P- vs. Q-Expected Shortfall Portfolio Constraints, Quantitative Finance, (2021), 21(2), 263-270. J.W. Gu*, S.J. Si and H. Zheng, Constrained Utility Deviation-Risk Optimization and Time-consistent HJB Equation, SIAM Journal on Control and Optimization, (2020), 58, 866-894. Y. Lin, M.Y. Leung, L. Zhang* and J.W. Gu, Single-item repairable inventory system with stochastic new and warranty demands, Transportation Research Part E: Logistics and Transportation Review, (2020), 142: 102035. J.W. Gu*, M. Steffensen and H. Zheng, Optimal Dividend Strategies of Collaborating Businesses in the Diffusion Approximation Case, Mathematics of Operations Research, (2018), 43, 377-398. Q. Yang, W.K. Ching*, J.W. Gu* and T.K. Siu, Market-Making Strategy with Asymmetric Information and Regime-Switching, Journal of Economic Dynamics and Control, (2018), 90, 408-433. F.H. Yu, W.K.Ching*, J.W. Gu and T.K. Siu, Interacting Default Intensity with Hidden Markov Process, Quantitative Finance, (2017), 17, 781-794. X. Huang*, J.W. Gu, W.K. Ching and T.K. Siu, Impact of Secondary Market on Consumer Return Policies and Supply Chain Coordination, OMEGA-The International Journal of Management Science, (2014), 45, 57-70. J.W. Gu, W.K Ching*, T.K. Siu and H. Zheng, On Reduced Form Intensity-based Model with Trigger Events, Journal of the Operational Research Society, (2014), 65, 331-339. J.W. Gu*, W.K Ching, T.K. Siu and H. Zheng, On Pricing Basket Credit Default Swaps, Quantitative Finance, (2013), 13, 1845-1854. (Lead feature article) 新闻动态 更多新闻 2019年深圳杯数学建模挑战赛在我校举行 2019-11-10 我系访问惠州学院数学与大数据学院 开展对口帮扶工作 2019-11-10 喜讯！我系获批博士后科研流动站 2019-11-10 团队成员 查看更多 PrevNext UpDown 加入团队 查看更多 联系我们 联系地址 广东省深圳市南山区学苑大道1088号 办公电话 ‭88015924‬ 电子邮箱 gujw@sustech.edu.cn