张艺赢

教师主页 团队成员 科研项目 研究领域 学术成果 教学 科研分享 新闻动态 疼痛医学中心 成果介绍 软件 毕业去向 加入我们 联系我们 张艺赢 Google Scholar Tenure-Track 助理教授 数学系 张艺赢，南方科技大学数学系助理教授，博士生导师。2018年9月获香港大学精算学博士学位，后赴鲁汶大学和阿姆斯特丹大学学术访问，2019.1-2021.8在南开大学统计与数据科学学院工作，任助理教授，2021年8月加入南方科技大学数学系，任助理教授。  主要研究方向为风险管理与保险精算、应用概率及可靠性理论与统计，研究成果主要发表在保险精算领域四大期刊Insurance: Mathematics and Economics、Scandinavian Actuarial Journal、North American Actuarial Journal、ASTIN Bulletin​​，运筹学与管理科学领域权威期刊European Journal of Operational Research、Naval Research Logistics，管理科学领域风险与安全管理高质量科技期刊Journal of Risk、Jorunal of Risk and Reliability​，工程技术领域顶级期刊Reliability Engineering & System Safety，计算机科学和工业工程与运筹学交叉学科国际知名期刊Computers & Industrial Engineering，应用数学、应用概率与统计等领域国际和国内期刊Journal of Computational and Applied Mathematics、TEST、Journal of Applied Probability、Journal of Multivariate Analysis、Quality Technology & Quantitative Management、Communications in Mathematics and Statistics、Operations Research Letters等。 个人简介 工作经历 2021/08--至今，      南方科技大学，数学系，Tenure-Track 助理教授 2019/01--2021/08， 南开大学，统计与数据科学学院，助理教授 2018/10--2019/01， KU Leuven & University of Amsterdam，访问学者   教育背景 2015/09--2018/09，香港大学，统计与精算学系，精算学，哲学博士 2012/09--2015/07，兰州大学，数学与统计学院，概率论与数理统计，理学硕士 2008/09--2012/07，兰州大学，数学与统计学院，数学与应用数学，理学学士   荣誉&获奖 2023年南方科技大学优秀共产党员 2023年入选南方科技大学理学院“双优”培育计划 2023年《应用随机过程》入选理学院“灯塔”行动课程思政示范课程 2021年南方科技大学鹏城孔雀特聘岗位C档 2019年入选天津市131创新型人才培养工程第三层次 2015至2018年香港政府博士生全额奖学金 (HKPFS) 个人简介 研究领域 主要研究领域  1. 风险管理与保险精算：最优再保险、信度理论、系统性风险、风险理论、相依风险模型 2. 应用概率：有序变量模型、随机序理论与随机比较、统计相依模型 3. 可靠性理论与统计：可靠性分析、系统可靠性设计与优化 教学 教授课程  1. 2023-2024，秋季，现代概率论本科生讨论班（精算数学与风险管理），南方科技大学  2. 2023-2024，秋季，MA407， 金融数学选讲，南方科技大学  3. 2022-2023，春季，FMA302， 金融经济学，南方科技大学  4. 2022-2023，春季，MA224， 金融数学基础，南方科技大学  5. 2022-2023，秋季，MA407， 金融数学选讲，南方科技大学  6. 2022-2023，秋季，FMA304，金融风险管理，南方科技大学  7. 2021-2022，春季，MA208，应用随机过程，南方科技大学  8. 2021-2022，秋季，MAT8030，现代概率论，南方科技大学  9. 2020-2021，秋季，STAT0019，数学分析3-1习题课，南开大学  10. 2020-2021，秋季，MATH0039，时间序列分析，南开大学  11. 2019-2020，春季，STAT0008，随机过程，南开大学  12. 2019-2020，秋季，MATH0048，非参数统计，南开大学  13. 2019-2020，秋季，ECON0147，初等概率论，南开大学 学术成果 查看更多 代表性论文 研究领域一：风险管理与保险精算 Wen, L., Liu, W. and Zhang, Y. (2024). Multidimensional credibility: A new approach based on joint distribution function. ASTIN Bulletin: The Journal of the IAA, accepted on March 2024. Chen, Y., Cheung, K.C. and Zhang, Y. (2024). Bowley solution under the reinsurer’s default risk. Insurance: Mathematics and Economics, 115, 36-61. Yong, Y., Zeng, P. and Zhang, Y. (2023). Credibility theory for variance premium principle. North American Actuarial Journal, Accepted on December 2023. Chen, Y., Jiang, W. and Zhang, Y. (2023). Mean-variance insurance design under heterogeneous beliefs. The Journal of Risk, 26(2), 105-132. Liang, X., Jiang, W. and Zhang, Y. (2023). Optimal insurance design under mean-variance preference with narrow framing. Insurance: Mathematics and Economics, 112, 59-79. Zhang, J., Yan, R. and Zhang, Y.  (2023). Stochastic comparisons of largest claim amounts from heterogeneous and dependent insurance portfolios. Journal of Computational and Applied Mathematics, 431, 115265. Dhaene, J., Laeven, R.J.A. and Zhang, Y. (2022). Systemic risk: Conditional distortion risk measures. Insurance: Mathematics and Economics, 102, 126-145. Boonen, T.J. and Zhang, Y. (2022). Bowley reinsurance with asymmetric information: A first-best solution. Scandinavian Actuarial Journal, 2022(6), 532-551. Cheung, K.C., Yam, S.C.P. and Zhang, Y. (2022). Satisficing credibility for heterogeneous risks. European Journal of Operational Research, 298(2), 752-768. Boonen, T.J. and Zhang, Y. (2021). Optimal reinsurance design with distortion risk measures and asymmetric information. ASTIN Bulletin: The Journal of the IAA, 51(2), 607-629. Zhang, Y. (2021). On transform orders for largest claim amounts. Journal of Applied Probability, 58(4), 1064-1085. Xu, M. and Zhang, Y. (2021). Data breach CAT bonds: Modeling and pricing. North American Actuarial Journal, 25(4), 543-561. Boonen, T.J., Cheung, K.C. and Zhang, Y. (2021). Bowley reinsurance with asymmetric information on the insurer’s risk preferences. Scandinavian Actuarial Journal, 2021(7), 623-644. Zhang, Y. and Cheung, K.C. (2020). On the increasing convex order of generalized aggregation of dependent random variables. Insurance: Mathematics and Economics, 92, 61-69. Cheung, K.C., Yam, S.C.P., Yuen, F.L. and Zhang, Y. (2020). Concave distortion risk minimizing reinsurance design under adverse selection. Insurance: Mathematics and Economics, 91, 155-165. Cheung, K.C., Yam, S.C.P. and Zhang, Y. (2019). Risk-adjusted Bowley reinsurance under distorted probabilities. Insurance: Mathematics and Economics, 86, 64-72. Zhang, Y., Cai, X. and Zhao, P. (2019). Ordering properties of extreme claim amounts from heterogeneous portfolios. ASTIN Bulletin: The Journal of the IAA, 49(2), 525-554. Zhang, Y., Zhao, P. and Cheung, K.C. (2019). Comparisons of aggregate claim numbers and amounts: A study of heterogeneity. Scandinavian Actuarial Journal, 2019(4), 273-290. Zhang, Y., Li, X. and Cheung, K.C. (2018). On heterogeneity in the individual model with both dependent claim occurrences and severities. ASTIN Bulletin: The Journal of the IAA, 48(2), 817-839.  Balakrishnan, N., Zhang, Y. and Zhao, P. (2018). Ordering the largest claim amounts and ranges from two sets of heterogeneous portfolios. Scandinavian Actuarial Journal, 2018(1), 23-41.  Zhang, Y. and Zhao, P.  (2015). Comparisons on aggregate risks from two sets of heterogeneous portfolios. Insurance: Mathematics and Economics, 65, 124-135.    研究领域二：应用概率 & 可靠性理论与统计 Ding, W., Li, J. and Zhang, Y. (2023). Criticality-based allocation of active redundancies for asymmetric components in coherent systems. Computers & Industrial Engineering, 183, 109467. Zhang, J. and Zhang, Y. (2023). Stochastic comparisons of relevation allocation policies in coherent systems. TEST, 32, 865-907. Zhang, Y. (2023). Stochastic comparisons of conditional residual lifetimes with applications. ​Quality Technology & Quantitative Management, 20(5), 601-632. Zhang, J. and Zhang, Y. ​(2022). A copula-based approach on optimal allocation of hot standbys in series systems. Naval Research Logistics, 69(6), 902-913. Wu, J., Ding, W., Zhang, Y. and Zhao, P. (2022). On reliability improvement for coherent systems with a relevation. Naval Research Logistics, 69(4), 654-666. Sun, H., Zhang, Y. and Zhao, P. (2022). Allocating hot standbys to randomly weighted k-out-of-n: G systems. Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part O: Journal of Risk and Reliability, ​236(1), 37-54. Zhang, Y.  (2021). Reliability analysis of randomly weighted k-out-of-n systems with heterogeneous components. Reliability Engineering & System Safety, 205, 107814. Zhang, Y. and Zhao, P. (2019). Optimal allocation of minimal repairs in parallel and series systems. Naval Research Logistics, 66(6), 517-526. Zhang, Y., Ding, W. and Zhao, P. (2018). On total capacity of k-out-of-n systems with random weights. Naval Research Logistics, 65, 347-359. Zhao, P., Zhang, Y. and Chen, J. (2017). Optimal allocation policy of one redundancy in a n-component series system. European Journal of Operational Research, 257(2), 656-668.  Zhao, P., Zhang, Y. and Li, L. (2015). Redundancy allocation at component level versus system level. European Journal of Operational Research, 241(2), 402-411.  团队成员 查看更多 PrevNext UpDown 加入团队 招聘信息南方科技大学数学系张艺赢课题组计划招收博士后/博士生/硕士生，要求勤奋踏实、善于沟通、热爱科研，立志从事前沿科学研究。欢迎对风险管理、保险精算、精算数学等相关研究方向感兴趣的即将毕业的优秀博士加入课题组以及优秀学生进行推免硕士/直博或报考申请考核。同时也欢迎优秀在读博士到课题组访问交流。有意者请将相关材料发送至zhangyy3@sustech.edu.cn, 更多相关信息请见南方科技大学研究生院官网：http://gs.sustech.edu.cn 课题组博士后招聘信息：https://math.sustech.edu.cn/job/show/19.html 查看更多 联系我们 联系地址 广东省深圳市南山区学苑大道1088号南方科技大学理学院大楼数学系M702 办公电话 电子邮箱 zhangyy3@sustech.edu.cn