姜广鑫

基本信息 科学研究 教学情况 General Information 新建主栏目 基本信息 名称 姜广鑫，哈尔滨工业大学经济与管理学院管理科学与工程系教授，博士生导师，国家级青年人才。研究方向为随机模型与仿真、机器学习、金融工程与风险管理、金融科技等，多篇文章发表在管理领域著名期刊 Operations Research, INFORMS Journal on Computing, IISE Transactions, IEEE Transactions on Automatic Control, Naval Research Logistics等。曾荣获中国运筹学会金融工程与金融风险管理分会青年学者最佳论文奖（一等奖）、郭本瑜青年学者优秀论文奖(二等奖)等奖项。目前担任中国运筹学会金融工程与金融风险管理分会副秘书长、中国管理现代化研究会风险管理专业委员会副秘书长、中国管理现代化研究会理事、管理科学与工程学会理事、中国信息经济学会理事、中国计算机学会（CCF）计算经济专业组执委、期刊 Asia-Pacific Journal of Operational Research 副编辑（Associate Editor）、期刊Fundamental Research青年编委等职务。 教育背景 名称 2010.09 – 2015.01, 同济大学 数学科学学院, 应用数学, 博士 2013.03 – 2014.04, 美国马里兰大学帕克分校 Robert H. Smith 商学院，联合培养博士 2006.09 – 2010.06, 同济大学 数学科学学院, 数学与应用数学, 本科 工作经历 名称 2020.01至今, 哈尔滨工业大学, 经济与管理学院, 教授 2017.02 – 2019.12, 上海大学, 管理学院, 讲师、特聘副研究员、副教授 2015.02 – 2017.02，香港城市大学, 商学院, 博士后 获奖信息 名称 2018年 郭本瑜青年学者优秀论文奖(二等奖) 2019年 中国运筹学会金融工程与金融风险管理分会青年学者最佳论文奖（一等奖） 2019年 上海大学蔡冠深优秀青年教师 2020年 Journal of Operations Research Society of China 最佳论文奖 2022年《管理世界》“十佳”优秀论文 学术兼职 名称 中国管理现代化研究会风险管理专业委员会 副秘书长、理事 中国运筹学会金融工程与金融风险管理分会 副秘书长、理事 中国管理现代化研究会 理事 管理科学与工程学会 理事 中国计算机学会（CCF）计算经济专业组 执委 中国信息经济学会 理事 中国工程师联合体第一届理事会工作委员会 委员 Asia-Pacific Journal of Operational Research (SCI) 副编辑 (Associate Editor) 《系统管理学报》 领域编委 Fundamental Research 青年编委 2016, 2018, 2019,2020, 2021, 2022年冬季仿真会议 (Winter Simulation Conference) 小组委员会成员 (PC member)， 2022年冬季仿真会议 (Winter Simulation Conference) Track Coordinator Operations Research, INFORMS Journal on Computing, IISE Transactions, Naval Research Logistics, European Journal of Operational Research, IEEE Transactions on Automatic Control, IEEE Transactions on Automation Science, IEEE Transactions on Engineering Management, IEEE Transactions on Wireless Communications, Journal of Applied Probability, Asia-Pacific Journal of Operational Research, Journal of Simulation, Flexible Services and Manufacturing Journal, Fundamental Research等期刊，以及WSC、CDC、CASE等会议审稿 招生信息 名称 研究生：每年招收2-3名硕士研究生，2-3名博士研究生。欢迎数学、计算机基础好，对仿真、建模、优化、金融工程感兴趣的同学联系。 有意向的学生请准备：1.个人简历 2.本科硕士阶段成绩单 博士后：拟招聘运筹（如随机优化，仿真优化、近似动态规划与强化学习等）和金融工程（如衍生产品定价、风险管理等）方向的博士后，欢迎有扎实的研究基础，突出的研究水平的学者一起从事相关研究，了解相关招聘信息请见学院网站或邮件联系本人。 本科生：欢迎本校管科，数学，计算机相关专业，学习优异、对研究有浓厚兴趣的高年级本科生参与研究。可邮件联系本人。 科研项目 名称 国家自然科学基金重大项目，72293562，供应链韧性与安全基础理论—课题一复杂供应链网络风险传播机理和韧性评估，2023/01-2027/12，225万，在研，主持 国家自然科学基金面上项目，72171060，面向智能化风险管理的实时仿真决策方法研究，2022/01-2025/12，49万，在研，主持 国家自然科学基金青年项目，71801148，数据驱动的动态金融风险度量研究，2019/01-2021/12，19万，在研，结题 哈尔滨工业大学青年科学家工作室，2021/07-2024/07，100万，在研，主持 哈尔滨工业大学人才引进配套经费，基于仿真分析的复杂金融资产风险实时监测研究，2020/01-2022/12，30万，在研，主持 国家自然科学基金创新研究群体，72121001，基于大数据的管理科学研究，2022/01-2026/12，在研，骨干成员 期刊论文 名称 Guangxin Jiang, Michael C. Fu. Technical Note-On estimating quantile sensitivities via infinitesimal perturbation analysis, Operations Research, 2015, 63(2): 435-441. Paper.pdf Guangxin Jiang*, Chenglong Xu, Michael C. Fu. On sample average approximation algorithms for determining the optimal importance sampling parameters in pricing financial derivatives on Levy processes, Operations Research Letters, 2016, 44(1): 44-49. Paper.pdf Guangxin Jiang, Michael C. Fu. Quantile sensitivity estimation for dependent sequences, Journal of Applied Probability, 2016, 53(3): 715-732. Paper.pdf L. Jeff Hong*, Guangxin Jiang. Gradient and Hessian of joint probability function with applications on chance constrained programs. Journal of the Operations Research Society of China, 2017, 5(3): 431-455. Paper.pdf Guangxin Jiang, Michael C. Fu*. Importance splitting for finite-time rare event simulation, IEEE Transactions on Automatic Control, 2018, 63(6): 1760-1767. Paper.pdf Xin Yun, L. Jeff Hong, Guangxin Jiang*, Shouyang Wang. On Gamma estimation via matrix kriging. Naval Research Logistics, 2019, 66(5): 393-410. Paper.pdf L. Jeff Hong, Guangxin Jiang*. Offline simulation online application: A new framework of simulation-based decision making. Asia-Pacific Journal of Operational Research, 2019, 36(6): 1940015. Paper.pdf Guangxin Jiang, L. Jeff Hong, Barry L. Nelson. Online risk monitoring using offline simulation. INFORMS Journal on Computing, 2020, 32(2): 356-375. Paper.pdf Zini Wang, Guangxin Jiang*, Qiang Ye. On fair designs of cross-chain exchange for cryptocurrencies via Monte Carlo simulation, Naval Research Logistics, 2022, 69(1):144-162. Paper.pdf 叶强, 高超越, 姜广鑫*. 大数据环境下我国未来区块链碳市场体系设计, 管理世界, 2022, 38(1):229-241. L. Jeff Hong, Guangxin Jiang, Ying Zhong*. Solving large-scale fixed-budget ranking and selection problems. INFORMS Journal on Computing, 2022, 34(6):2930-2949. Shing Chih Tsai, Jun Luo*, Guangxin Jiang, Wei Cheng Yeh. 2022. Adaptive fully sequential selection procedures with linear and nolinear control variates. IISE Transactions, Accepted. Researchgate Link Shengyi He, Guangxin Jiang*, Henry Lam, Michael C. Fu. 2023. Adaptive importance sampling for efficient stochastic root finding and quantile estimation. Operations Research, Accepted. arXiv link Guangxin Jiang, L. Jeff Hong*, Haihui Shen. Simulation metamodel-based prediction for real-time derivative pricing and risk management. INFORMS Journal on Computing. 2024, Accepted. Shing Chih Tsai*, Guangxin Jiang, Jun Luo. Adaptive Sequential Procedures for Quantile Selection with Importance Sampling. IISE Transactions. 2024, Accepted. Jin Yang#, Guangxin Jiang, Yinan Wang, Ying Chen*. An Intelligent End-to-End Neural Architecture Search Framework for Electricity Forecasting Model Development. INFORMS Journal on Computing. 2024, Accepted. 会议论文 名称 Jiang G., Fu, M. C., Xu, C., 2014. Bias reduction in estimating quantile sensitivities. IFAC 2014 World Congress. Jiang G., Fu M. C., Xu C., 2015. Optimal importance sampling for simulation of Levy processes. The 2015 Winter Simulation Conference. Jiang G., Hong L. J., Nelson B. L., 2016. A simulation analytics approach to dynamic risk monitoring. The 2016 Winter Simulation Conference. Lam H., Jiang G., Fu M.C., 2018. On efficiencies of stochastic optimization procedures under importance sampling. The 2018 Winter Simulation Conference. Feng B., Jiang G., 2020. Reuse simulation outputs of repeated experiments via likelihood ratio regression. The 2020 Winter Simulation Conference. Cai X., Yang Y., Jiang G., 2020. Online risk measure estimation via natural gradient boosting. The 2020 Winter Simulation Conference. Jiang G., Yun X. 2022. Importance Sampling for CoVaR Estimation. The 2022 Winter Simulation Conference. Bai Y., He S., Lam H., Jiang G., Fu M. C. 2022. Importance Sampling for Rare-Event Gradient Estimation. The 2022 Winter Simulation Conference. Fu H., Hong L.J., Jiang G. 2023. Sensitivity analysis of CoVaR. The IEEE International Conference on Automation Science and Engineering (CASE). 工作论文 名称 Ying Z., Zhao B., Li D.-F., Jiang G. On the Efficiency Analysis of the New Indifference-Zone-Free Ranking and Selection Procedure. IISE Transactions. Under review. 讲授课程 名称 仿真与优化（研究生，2023、2024年春季学期） 应用随机过程（本科生，2021-2023年秋季学期） 离散与连续时间金融（本科生，2021-2024年春季学期） 金融工程建模与分析（本科生，2019年春季学期） 金融衍生产品理论与实践（研究生，2019年春季学期） 随机过程基础（本科生，2018年冬季学期） 管理定量分析（本科生，2018年春季学期） 运营管理II（本科生，2018年春季学期，2018年秋季学期） 运营管理（研究生，2017年冬季学期，2018年冬季学期，2019年冬季学期） 商业机器学习（全英文）（本科生，2019年冬季学期） General Information 名称 Dr. Guangxin JIANG is a professor in the Department of Management Science and Engineering, School of Management, Harbin Institute of Technology (HIT). His research interests include stochastic models and simulation, machine learning, financial engineering and risk management, FinTech, etc. He has published on leading academic journals such as Operations Research, INFORMS Journal on Computing, IEEE Transactions on Automatic Control, Naval Research Logistics. He was the winner of Young Scholar Best Paper Award (First Prize) from Financial Engineering and Financial Risk Management Branch of Operations Research Society of China. He is the vice secretary of Financial Engineering and Financial Risk Management Branch of Operations Research Society of China, and the associate editor of Asia-Pacific Journal of Operational Research. Education 名称 2010.09 – 2015.01, School of Mathematical Science, Tongji University, Ph.D. in Applied Mathematics 2013.03 – 2014.04, Robert H. Smith School of Business, University of Maryland, College Park, USA, Joint Ph.D. Student 2006.09 – 2010.06, School of Mathematical Science, Tongji University, B.S. in Mathematics and Applied Mathematics Working Experience 名称 2020.01 to now, Professor, School of Management, Harbin Institute of Technology 2017.02 – 2019.12, Associate Professor, Distinguished Associate Research Fellow and Lecturer, School of Management, Shanghai University 2015.02 – 2017.02，Postdoctoral Fellow, School of Business, City University of Hong Kong Awards and Honors 名称 Best Paper Award (Second Prize) of Guo Ben-yu Award for Young Scholar, 2018 Best Paper Award (First Prize) for Young Scholar from Financial Engineering and Financial Risk Management Branch of Operations Research Society of China, 2019 Koon-Shum Choi Award for oung faculty at Shanghai University, 2019 Academic Service 名称 Vice secretary, Financial Engineering and Financial Risk Management Branch of Operations Research Society of China Associate Editor, Asia-Pacific Journal of Operational Research PC member, 2016, 2018, 2019 Winter Simulation Conference Reviewer of Operations Research, IEEE Transactions on Automatic Control, IEEE Transactions on Wireless Communications, Journal of Applied Probability, Journal of Simulation