姜永宏

导航 个人简介 学习经历 工作经历 研究方向 主要论文 主要著作 承担课题,个人信息 姓名： 姜永宏 部门： 经济学院 直属机构： 金融系 性别： 男 职称： 研究员 学位： 博士 毕业院校： 暨南大学 电子邮箱： ojyh@jnu.edu.cn 办公地址： 暨南大学经济学院419 通讯地址： 广州市黄埔大道西601号 邮编： 510632 联系方式 个人简介 姜永宏，男，中共党员，暨南大学金融学博士生导师，研究员，美国威斯康星大学（Eau Claire）访问教授，中组部、团中央第17、18批博士服务团成员，挂职新疆天恒基投资集团有限公司副总经理、新疆生产建设兵团第十二师党委党校副校长。兼任广州市社会保险基金监督委员会专家委员，广州市医疗保险公众咨询和监督委员会主任委员，百奥泰生物制药股份有限公司独立董事、万联证券股份有限公司独立董事，广东佛冈农村商业银行股份有限公司外部董事，曾任上市公司：广州七喜控股有限公司独立董事、广州浪奇股份有限公司独立董事。 学习经历 2010年-2011年   美国威斯康星大学（Eau Claire）访问学者1997年-2001年   暨南大学经济学院，经济学博士 工作经历 1996年7月-2001年12月 广州市政府发展计划委员会副主任科员、主任科员2002年1月-2004年4月  广州市政府经济委员会副处长2004年4月-至今       暨南大学经济学院金融系讲师、副教授、研究员、博士生导师  2016年12月-2017年12月 中组部、团中央第17批博士服务团成员，挂职新疆天恒基投资集团有限公司副总经理  2017年12月-2018年12月 中组部、团中央第18批博士服务团成员，挂职新疆生产建设兵团第十二师党委党校副校长 研究方向 证券投资、国际金融、资产定价、公司金融和金融风险 主要论文 学术论文（英文期刊）：（1）Jiang, Y. (姜永宏), Nie, H., & Monginsidi, J. Y. (2017). Co-movement of ASEAN stock markets: new evidence from wavelet and VMD-based copula tests. Economic Modelling (SSCI, JCR Q2, 2018年5月-6月ESI 1%高被引论文), 64, 384-398.（2）Jiang, Y. (姜永宏), Nie, H., & Ruan, W. (2018). Time-varying long-term memory in Bitcoin market, Finance Research Letters (SSCI, JCR Q2, 2019年3月-4月ESI 1%高被引论文), 25, 280-284.（3）Jiang, Y. (姜永宏), Jiang, C., Nie, H., & Mo, B. (2019). The time-varying linkages between global oil market and China's commodity sectors: Evidence from DCC-GJR-GARCH analyses. Energy (SCI, JCR Q1), 166, 577-586.（4）Jiang, Y.(姜永宏), Wang, J., Lie, J., & Mo, B. (2021). Dynamic dependence nexus and causality of the renewable energy stock markets on the fossil energy markets. Energy (SCI, JCR Q1), 121191.（5）Jiang, Y.(姜永宏), Wu, L., Tian, G., & Nie, H. (2021). Do cryptocurrencies hedge against EPU and the equity market volatility during COVID-19?–New evidence from quantile coherency analysis. Journal of International Financial Markets, Institutions and Money (SSCI, JCR Q1), 72, 101324.（6）Jiang, Y.（姜永宏）, Lie, J., Wang, J., & Mu, J. (2021). Revisiting the roles of cryptocurrencies in stock markets: A quantile coherency perspective. Economic Modelling (SSCI, JCR Q2), 95, 21-34.（7）Jiang, Y.(姜永宏), Mu, J., Nie, H., & Wu, L.(2020). Time‐frequency analysis of risk spillovers from oil to BRICS stock markets: A long‐memory Copula‐CoVaR‐MODWT method. International Journal of Finance & Economics (SSCI, JCR Q4), Forthcoming.（8）Jiang, Y.(姜永宏), Tian, G., & Mo, B. (2020). Spillover and quantile linkage between oil price shocks and stock returns: new evidence from G7 countries. Financial Innovation (SSCI, JCR Q1), 6(1), 1-26.（9）Jiang, Y.(姜永宏), Tian, G., Wu, Y., & Mo, B. (2020). Impacts of geopolitical risks and economic policy uncertainty on Chinese tourism-listed company stock. International Journal of Finance & Economics (SSCI, JCR Q4), Forthcoming.（10）Jiang, Y. (姜永宏), Feng, Q., Mo, B., & Nie, H. (2020). Visiting the effects of oil price shocks on exchange rates: Quantile-on-quantile and causality-in-quantiles approaches. The North American Journal of Economics and Finance (SSCI, JCR Q3), 52, 101161.（11）Meng, J., Nie, H., Mo, B., & Jiang, Y (姜永宏,通讯作者). (2020). Risk spillover effects from global crude oil market to China's commodity sectors. Energy (SCI, JCR Q1), 202, 117208.（12）Mo, B., Chen, C., Nie, H., & Jiang, Y (姜永宏,通讯作者). (2019). Visiting effects of crude oil price on economic growth in BRICS countries: Fresh evidence from wavelet-based quantile-on-quantile tests. Energy (SCI, JCR Q1), 178, 234-251.（13）Jiang, Y. (姜永宏), Zhu, Z., Tian, G., & Nie, H. (2019). Determinants of within and cross-country economic policy uncertainty spillovers: Evidence from US and China. Finance Research Letters (SSCI, JCR Q2), 31, 195–206.（14）Jiang, Y. (姜永宏), Fu, Y., & Ruan, W. (2019). Risk spillovers and portfolio management between precious metal and BRICS stock markets. Physica A: Statistical Mechanics and its Applications (SSCI, JCR Q2), 534, 120993.（15）Jiang, Y.(姜永宏), He, L., Meng, J., & Nie, H. (2019). Nonlinear impact of economic policy uncertainty shocks on credit scale: Evidence from China. Physica A: Statistical Mechanics and its Applications (SSCI, JCR Q2), 521, 626-634.（16）Jiang, Y. (姜永宏), Lao, J., Mo, B., & Nie, H. (2018). Dynamic linkages among global oil market, agricultural raw material markets and metal markets: An application of wavelet and copula approaches. Physica A: Statistical Mechanics and its Applications (SSCI, JCR Q2), 508, 265-279.（17）Jiang Y. (姜永宏), Meng J., & Nie, H. (2018). Visiting the economic policy uncertainty shocks-economic growth relationship: wavelet-based Granger-Causality in quantiles approach. Romanian Journal of Economic Forecasting (SSCI, JCR Q4), 21(2), 80-94.（18）Jiang, Y. (姜永宏), Mo, B., & Nie, H. (2018). Does investor sentiment dynamically impact stock returns from different investor horizons? Evidence from the US stock market using a multi-scale method. Applied Economics Letters (SSCI, JCR Q4), 25(7), 472-476.（19）Zhao, Y., Ruan, W., Jiang, Y. (姜永宏,通讯作者), & Rao, J. (2018). Salesperson human capital investment and heterogeneous export enterprises performance. Journal of Business Economics and Management (SSCI, JCR Q2), 19(4), 609-629.（20）Mo, B., Nie, H., & Jiang, Y (姜永宏,通讯作者). (2018). Dynamic linkages among the gold market, US dollar and crude oil market. Physica A: Statistical Mechanics and its Applications (SSCI, JCR Q2), 491, 984-994.（21）Nie, H., Jiang, Y. (姜永宏), & Yang, B. (2018). Do different time horizons in the volatility of the us stock market significantly affect the China ETF market?. Applied Economics Letters (SSCI, JCR Q4), 25(11), 747-751（22）Lao, J., Nie, H., & Jiang, Y(姜永宏). (2018). Revisiting the investor sentiment-stock returns relationship: A multi-scale perspective using wavelets. Physica A: Statistical Mechanics and its Applications (SSCI, JCR Q2), 499, 420-427.学术论文（中文期刊）：（1）姜永宏,蒋伟杰.中国上市商业银行效率和全要素生产率研究——基于Hicks-Moorsteen TFP指数的一个分析框架[J].中国工业经济,2014(09):109-121.（2）姜永宏,汪江,赵永亮.外贸服务业新业态的演变价值:基于分工理论的阐述[J].管理世界, 2015(01):178-179.（3）姜永宏,莫斌,田存志.上市公司资本结构的同行效应研究.《经济研究》工作论文, 2017/05/09.（4）杨雪香,姜永宏.全球流动性对中国通胀及产出影响的非对称效应——基于NARDL模型的研究[J].上海金融,2020(05):9-15.（5）姜永宏,冯启迪.国际债务资本流动不确定性会抑制投资吗?[J].经济与管理评论,2020,36(01):99-112.（6）姜永宏,穆金旗,聂禾.国际石油价格与中国行业股市的风险溢出效应研究[J].经济与管理评论,2019,35(05):99-112.（7）姜永宏,莫斌,肖迪.行业同群效应视角下货币政策对企业资本结构的影响[J].南方金融,2019(07):18-28.（8）姜永宏,穆金旗,赵婷婷.大股东交易与中国A股市场股价暴涨暴跌风险[J].南方金融,2019(02):3-11.（9）姜永宏,饶育铭,严伟健.牛市还有“巴菲特”吗?——基于牛熊市中基金投资行为的实证研究[J].投资研究,2017,36(08):52-64.（10）姜永宏,蒋伟杰.不良贷款约束下中国上市商业银行全要素生产率研究:基于Luenberger指数的分析[J].南方经济,2014(04):62-77.（11）姜永宏.关于中国隐性养老金债务问题研究[J].暨南学报(哲学社会科学版),2006(03):66-73+196.（12）姜永宏,黄德鸿.职业养老金制度的国际比较及其在中国的实践[J].中国社会保障,2001(10):10-11.（13）姜永宏,黄德鸿.养老金制度的公平与效率问题[J].学术研究,2001(06):30-34.（14）姜永宏,黄德鸿.工业化进程中的中国养老金制度基本框架[J].当代财经,2001(05):49-55+80.（15）黄德鸿,姜永宏.关于扩大社会养老保险覆盖面的几个问题[J].中国工业经济,2000(02):13-15.（16）姜永宏,林建英,罗龙昌.产业结构调整与国有产权制度改革[J].中国软科学,1995(10):69-73. 主要著作 姜永宏  中国商业银行全要素生产率研究，暨南大学出版社，2018年 承担课题 （1）国家自然科学基金面上项目，71971098，动态相关视角下国际油价波动对中国股市的系统性风险溢出研究，2020.01-2023.12，48万元，在研，主持。（2）广东省哲学社会科学“十三五”规划2018年度项目金融研究专项，GD18JRZ07，广东省系统性金融风险测度及应用研究，2019.1-2020.12，20万元，主持。（3）广东省哲学社会科学学科共建项目，GD16XYJ12，基于效率——全要素生产率统一框架的中国商业银行竞争力研究，2016.12-2018.12，4万元，主持。 讲授课程 社会职务 2008.06--至今 广州市社会保险基金监督委员会专家委员2013.12--至今 广州市医疗保险公众咨询和监督委员会主任