罗嘉雯

更新日期：2023年2月10日 姓 名 罗嘉雯 性 别 女 出生年月 1989年8月 籍贯 贺州市 民 族 汉族 政治面貌 群众 最后学历 博士研究生毕业 最后学位 经济学博士 技术职称 副教授 导师类别 博、硕导 行政职务 Email 2jialuo@163.com 工作单位 华南理工大学工商管理学院 邮政编码 510540 通讯地址 广州天河区五山路381号汕头校友楼 单位电话 87113229 个人简介 罗嘉雯，女，博士，华南理工大学工商管理学院副教授、博士生导师，研究领域主要围绕金融领域前沿热点问题，包括金融市场波动率预测、金融投资理论、金融风险管理等方向，以第一作者身份在本领域顶尖SSCI和CSSCI期刊上发表论文多篇，包括International Journal of Forecasting（2篇）, Journal of Futures Markets, European Journal of Finance，Applied Economics, Energy Economics, Financial Research Letters, Emerging Market Finance and Trade,《管理科学学报》，《系统工程理论与实践》和《中国管理科学》等。曾获2020年高被引论文，第十届广东省优秀金融成果奖论文类一等奖，第十一届广东省优秀金融成果奖报告类一等奖，发表论文被人大复印资料中心全文转载。主持过国家自然科学基金青年项目、教育部人文社会科学研究青年基金、中国博士后科学基金、广东省自然科学基金项目、广东省软科学项目以及广州市哲学社会科学“十三五”规划项目等国家和省部级基金项目。 工作经历 2016年7月至2018年8月，华南理工大学工商管理学院，助理研究员2018年9月至今，华南理工大学工商管理学院，副教授 教育经历 2011年9月-¬2016年6月   博士中山大学岭南学院金融学专业2014年9月¬-2015年10月  国家公派出国联合培养博士生澳大利亚昆士兰大学经济学院（School of Economics, University of Queensland） 2007年9月-¬2011年7月  学士中山大学岭南学院金融学，中山大学逸仙班实验班 获奖、荣誉称号 1. 2021年度第十一届广东省优秀金融成果奖研究报告类一等奖2. 2018年度第十届广东省优秀金融成果奖论文类一等奖3. 2016-2017下半学年优秀教学奖4.2016年度广东省优秀研究生5. 2015年度国家博士研究生奖学金6. 2014年度中山大学优秀博士奖学金7. 2013年度国家博士研究生奖学金8. 2013年度中山大学笹川奖学金优秀论文奖9. 2013年度中山大学笹川奖学金优秀青年基金 社会、学会及学术兼职 担任Energy Economics, European Journal of Finance, Applied Economics, 管理科学学报，中国管理科学等国内外多个学术期刊论文评阅人，广州市金融服务创新与风险管理重点研究基地助理研究员。 研究领域 金融经济学，金融市场微观结构，金融波动率研究，金融高频时间序列，金融风险管理 科研项目 1. 国家自然科学基金面上项目，72171088，主持2. 国家自然科学基金青年科学基金项目，71803049，主持3. 广州市哲学社会科学“十四五”规划面上项目，2021GZYB23， 主持4. 广州市哲学社会科学“十三五”规划项目, 2019GZQN07,主持5. 广东省自然科学基金面上项目，2019A1515011973，主持6. 广东省软科学研究计划项目，2019A101002008，主持7.教育部人文社会科学研究青年基金，17YJC63099，主持8. 中国博士后科学基金面上资助项目，2017M612674，主持9. 广东省自然科学基金博士启动纵向协同项目，2017A030310391，主持 发表论文 [1] Luo, J., Demirer, R., Gupta, R., & Ji, Q. (2022). Forecasting oil and gold volatilities with sentiment indicators under structural breaks. Energy Economics, 105, 105751.[2] Luo, J., Klein, T., Ji, Q., & Hou, C. (2022). Forecasting realized volatility of agricultural commodity futures with infinite Hidden Markov HAR models. International Journal of Forecasting, 38(1), 51-73.[3] Marfatia, Hardik A., Qiang Ji, and Jiawen Luo. "Forecasting the volatility of agricultural commodity futures: The role of co‐volatility and oil volatility." Journal of Forecasting (2021).[4] Jiawen Luo, Qun Zhang, Risk contagions between global oil markets and China's agricultural commodity markets under structural breaks. Applied Economics. 2020 (46), 1-22[5] Luo, J., Ji, Q., Klein, T., Todorova, N., & Zhang, D.. On realized volatility of crude oil futures markets: Forecasting with exogenous predictors under structural breaks. Energy Economics, 2020, 89：104781.[6] Jiawen Luo, Langnan Chen, Realized volatility forecast with the Bayesian random compressed multivariate HAR model, International Journal of Forecasting, 2020,36(3):781-799.[7] Jiawen Luo, Langnan Chen, Modelling and forecasting the multivariate realized volatility of financial markets with time-varying sparsity, Emerging Markets Finance and Trade, 2020,56(2), 392-408[8] Jiawen Luo, Langnan Chen, Multivariate realized volatility forecasts of agricultural commodity futures, Journal of Futures Markets, 2019,12 (39): 1565-1586 [9] Jiawen Luo, Shengquan Wang, The Asymmetric High-frequency Volatility Transmission across International Stock Markets, Finance Research Letters, 2019 (31):104-109[10] Jiawen Luo, Langnan Chen, Weiguo Zhang,Covariance breakdowns and connectedness of crude oil futures markets with non-synchronous data, Applied Economics,  2019,51(9), 422-443.[11] Jiawen Luo, Qiang Ji, High-frequency volatility connectedness between crude oil and China’s agricultural commodity markets, Energy Economics, 2018,76:424-438[12] Jiawen Luo, Langnan Chen,Volatility dependences of stock markets with structural breaks, European Journal of Finance, 2018, 24(17),1727-1753[13] 罗嘉雯， 陈浪南. 基于TVS-MHAR模型金融市场多元波动率的预测[J]. 系统工程理论与实践，2018 ,38 (7), 1677-1689 [14] 罗嘉雯， 陈浪南. 基于贝叶斯因子模型金融高频波动率预测研究[J].  管理科学学报 2017 ,16 (8), 13-¬26. (获第十届广东省优秀金融成果奖论文类一等奖）[15] 罗嘉雯，陈浪南. 多国股票市场的高频波动相关性研究[J].  中国管理科学，2018,26(2), 116-126  (人大书报资料中心全文转载）[16] Jiawen Luo, Langnan Chen, and Hao Liu. "Distribution characteristics of stock market liquidity." Physica A: Statistical Mechanics and its Applications 392.23 (2013): 6004¬-6014.[17] Jiawen Luo, Langnan Chen, Realized volatility forecast for stock index futures using the HAR models with Bayesian approaches, China Accounting and Finance Review, 18(3), 2016:22-¬50.[18] Chen Langnan, Jiawen Luo, and Hao Liu. "The determinants of liquidity with G¬RJMCMC¬VS model: Evidence from China." Economic Modelling 35 (2013): 192¬-198. [19] 陈浪南，罗嘉雯，刘昊 基于TVP¬VAR¬GCK模型的量价时变关系研究[J].  管理科学学报 2015 ,18 (9), 72-¬85. [20] 罗嘉雯, 陈浪南. 金融发展影响科技创新的实证研究[J]. 中国科技论坛, 2013, 1(8): 128-¬133. 教学活动 担任本科生《投资学》《投资银行业务与经营》《证券投资学》以及研究生《研究方法论》教学工作