魏晓利

新页签 新建主栏目 友情链接 链接名称 English webpage 链接地址 https://sites.google.com/view/xiaoli-wei/home 简单介绍 基本信息 名称 魏晓利，主要研究方向随机控制、金融数学，尤其是随机微分博弈 教育经历 标题 博士 起讫时间 2015-2018 所学专业 应用数学 学习机构 巴黎第七大学 学历 博士 简单介绍 导师Huyên Pham 标题 硕士 起讫时间 2014-2015 所学专业 分析与概率 学习机构 巴黎第九大学 学历 硕士 简单介绍 标题 本科 起讫时间 2010-2014 所学专业 应用数学 学习机构 中国科学技术大学 学历 学士 简单介绍 工作经历 标题 工作单位 清华大学深圳国际研究生院 职位/职称 助理教授 起讫时间 2021-2023 简单介绍 标题 工作单位 加州大学伯克利分校 职位/职称 博士后 起讫时间 2019-2021 简单介绍 合作导师Xin Guo 标题 工作单位 新加坡国立大学 职位/职称 访问学者 起讫时间 2017年秋季 简单介绍 合作导师Chao Zhou 论文期刊 论文标题 Ito's formula for flow of measures on semimartingales 作者 Xin Guo, Huyên Pham, Xiaoli Wei 发表时间 2023 期刊名称 Stochastic Processes and Their Applications 期卷 简单介绍 论文标题 Dynamic Programming Principle for Mean-Field Controls with Learning 作者 Haotian Gu, Xin Guo, Xiaoli Wei, Renyuan Xu 发表时间 2023 期刊名称 Operations Research 期卷 简单介绍 论文标题 Portfolio diversification and model uncertainty: a robust dynamic mean-variance approach 作者 Huyên Pham, Xiaoli Wei, Chao Zhou 发表时间 2022 期刊名称 Mathematical Finance 期卷 简单介绍 论文标题 Mean-Field Controls with Q-learning for Cooperative MARL: Convergence and Complexity Analysis 作者 Haotian Gu, Xin Guo, Xiaoli Wei, Renyuan Xu 发表时间 2021 期刊名称 SIAM Journal on Mathematics of Data Science 期卷 简单介绍 论文标题 Bellman equation and viscosity solutions for mean-field stochastic control problem 作者 Huyên Pham, Xiaoli Wei 发表时间 2018 期刊名称 ESAIM: Control, Optimisation and Calculus of Variations 期卷 简单介绍 论文标题 Dynamic programming for optimal control of stochastic McKean-Vlasov dynamics 作者 Huyên Pham, Xiaoli Wei 发表时间 2017 期刊名称 SIAM Journal on Control and Optimization 期卷 简单介绍 论文标题 Discrete time McKean-Vlasov control problem: a dynamic programming approach 作者 Huyên Pham, Xiaoli Wei 发表时间 2016 期刊名称 Applied Mathematics and Optimization 期卷 简单介绍